Mehl, Zucker, Salz und Ei in eine große Schüssel geben.
Milch leicht erwärmen und die Hefe darin auflösen.
Milch-Hefe-Mischung und geschmolzene Butter zur Mehlmischung geben und zu einem weichen Teig verkneten.
Den Teig abdecken und an einem warmen Ort 1 Stunde gehen lassen.
Währenddessen den Vanillepudding nach Packungsanweisung mit 200ml Milch und 40g Zucker zubereiten. Abkühlen lassen.
Teig auf bemehlter Fläche ausrollen und in Dreiecke schneiden. Pudding auf die breitere Seite geben und aufrollen.
Die Hörnchen auf ein Backblech legen, mit Ei bestreichen und bei 180°C ca. 20 Minuten backen.